Los problemas de solvencia de las entidades bancarias continúan. Evolución de los Activos Ponderados por Riesgo en las entidades bancarias españolas

Abstract

Para abordar los problemas de los modelos de gestión de los riesgos bancarios, la regulación implementada en Basilea III recogió un criterio más estricto en el cálculo de capital, pero el cálculo de las ponderaciones por riesgo de los activos sigue delegándose en los bancos. En el artículo abordamos cuál ha sido la evolución de los activos ponderados por riesgo de las entidades de depósito de España que muestra la estrategia seguida en el período 2008-2021 y el impacto que ha tenido su reducción en la mejora de la solvencia y su capacidad para hacer frente a crisis futuras

To address the problems of banking risk management models, the regulation implemented in Basel III included a stricter criterion in the calculation of capital, but the calculation of asset risk weights continues to be delegated to banks. In the article we address the evolution of the risk-weighted assets of deposit institutions in Spain, which shows the strategy followed in the period 2008-2021 and the impact that their reduction has had on the improvement of solvency and their ability to face future crises