RT Journal Article
T1 Análisis del grado de eficiencia débil en algunos mercados financieros europeos. Primer impacto del COVID-19
T1 Analysis of Degree of Weak Efficiency in some EuropeanFinancial Markets. The First Impact of COVID-19
A1 García-Moreno García, María B.
A1 Roldán Casas, José A.
AB En este artículo se evalúa el grado de cumplimiento de la hipótesis deeficiencia débil en los mercados financieros de España, Alemania, Francia eItalia en el período 1 de enero de 2010 a 15 de mayo de 2020. Los resultadosindican que los mercados analizados son eficientes en la forma que estableceel paseo aleatorio 3 si bien el español es el que muestra menor grado deeficiencia. Los cuatro mercados presentan la mayor volatilidad del período amediados de marzo de 2020, tras la declaración de la pandemia del COVID-19por la OMS
AB In this paper is evaluated the degree of fulfilment of the hypothesis of weakefficiency in the financial markets of Spain, Germany, France and Italy, from1st January 2010 to 15th May 2020. The results show that the markets areefficient in the form established by the random walk 3. On the other hand,all the markets show their highest volatility in the middle of March 2020, justafter the WHO declared the COVID-19 pandemic
PB Universidad de Huelva
YR 2021
FD 2021
LK http://hdl.handle.net/10272/20316
UL http://hdl.handle.net/10272/20316
LA spa
DS Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva
RD 30 may 2026